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半鞅
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半鞅是
概率论
的概念。若一
随机过程
为一局部鞅和一适应的
有界变差
过程之和,则称该随机过程为一半鞅。半鞅的概念包含了众多常用的随机过程,扩充了
伊藤微积分
的定义范围,从这个意义上说,半鞅是
鞅
和局部鞅的扩展。
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相关
马克·约尔
,是一名法国数学家,他以随机过程的研究著称,特别擅长于
半鞅
、布朗运动、列维过程、贝塞尔流程及它们的数学金融。自1981年至2014年,他在巴黎第六大学担任教授。