多变量正态分布 编辑
多变量正态分布亦称为多变量高斯分布。它是单维正态分布向多维的推广。它同矩阵正态分布有紧密的联系。
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逆威沙特分布，也叫反威沙特分布作是统计学中出现的一类概率分布函数，定义在实数的正定矩阵上。在贝叶斯统计中，逆威沙特分布会用作多变量正态分布协方差矩阵的共轭先验分布。
如果一个正定矩阵





B




{\displaystyle {\mathbf {B} }}

的逆矩阵





B


−
1




{\displaystyle \mathbf {B} ^{-1}}

遵从威沙特分布



W



{\displaystyle W}

的话，那么就说矩阵





B




{\displaystyle {\mathbf {B} }}

遵从逆威沙特分布：