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布莱克-斯科尔斯模型
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布莱克-舒尔斯模型,简称BS模型,是一种为
衍生性金融商品
中的
期权
定价的
数学模型
,由
美国
经济学家
麦伦·休斯
与
费雪·布莱克
首先提出。此模型适用于没有派发股利的欧式期权。
罗伯特·C·墨顿
其后修改了数学模型,使其于有派发股利时亦可使用,新模型被称为布莱克-休斯-墨顿模型。
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抛物型偏微分方程
是一类二阶偏微分方程,描述自然科学中广泛的问题,包括热传导方程式以及
布莱克-斯科尔斯模型
。这些问题,通常被称为演化问题。数学上,具有以下形式的偏微分方程
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