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梅特罗波利斯-黑斯廷斯算法
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梅特罗波利斯-黑斯廷斯算法是
统计学
与
统计物理
中的一种
马尔科夫蒙特卡洛
方法,用于在难以直接采样时从某一
概率分布
中抽取随机
样本
序列。得到的序列可用于估计该概率分布或计算积分等。梅特罗波利斯-黑斯廷斯或其他MCMC算法一般用于从多变量分布中采样。对于单变量分布而言,常会使用自适应判别采样等其他能抽取独立样本的方法,而不会出现MCMC中样本
自相关
的问题。
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