现代投资组合理论 编辑
现代投资组合理论归纳了理性投资者如何利用分散投资来优化他们的投资组合。现代投资组合理论或均值 - 方差分析是用于组合资产组合的数学框架，使得对于给定的风险水平，预期收益最大化。在理论中，资产的报酬是一个随机变量。 既然一个投资组合是资产的加权组合，投资组合的报酬也应该是一个随机变量，投资组合的回报因此有一个期望值和一个变异数。在模型中，风险为投资组合报酬的标准差。 近些年来, MPT的基本假设受到了行为金融学的广泛挑战。
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资本资产定价模型又称资本资产价格决定模型，为现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。于1960年代由美国学者威廉·夏普、林特尔、崔诺和莫辛等人在现代投资组合理论的基础上发展。
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法马-弗伦奇三因子模型，或称三因子模型，为在资产定价、现代投资组合理论中的一个资本资产定价模型改进理论。该模型的提出是基于美国股市历史报酬率的实证研究结果，目的在于解释股票市场的平均报酬率受到哪些风险溢价因素的影响。
尤金·法兰西斯·法马，小名金·法马，生于美国麻塞诸塞州波斯顿，美国经济学家，为芝加哥经济学派成员之一。专长于现代投资组合理论与资产定价理论，因提出“有效市场假说”闻名。因为对资产价格实证分析方面的贡献，与拉尔斯·彼得·汉森、罗勃·席勒共同获得2013年诺贝尔经济学奖。现任教于芝加哥大学布斯商学院。
法马-弗伦奇三因子模型，或称三因子模型，为在资产定价、现代投资组合理论中的一个资本资产定价模型改进理论。该模型的提出是基于美国股市历史报酬率的实证研究结果，目的在于解释股票市场的平均报酬率受到哪些风险溢价因素的影响。
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