随机控制 编辑
随机控制或随机最优控制是控制理论中的一个领域，是针对有不确定性的系统进行控制，不确定性可能是在量测上，也有可能是因为噪声的影响。系统设计者会假设影响状态变数的随机噪声，其几率分布是已知的。随机控制的目的是在噪声存在的情形下，设计受控变数的时间轨迹，在最小成本的情形下使系统完成预期的控制任务。随机控制可能是配合离散时间系统，也可能是连续时间系统。
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Witsenhausen反例是在分散控制系统随机控制中看似简单的玩具问题，是由Hans Witsenhausen在1968年所提出的反例。有关集中式LQG控制系统的结论，一般会很自然猜想其中的重要特性可以推广到分散系统，而Witsenhausen反例即为上述猜想的反例。Witsenhausen建构了二阶段的LQG系统，其中二个控制器的决策都是根据分散性资讯所独立决策的，并且证明在此系统中，有比所有线性控制律更好的非线性控制律。现今还无法找到最佳的控制律。
雅克-路易·利翁，法国数学家。他在偏微分方程和随机控制等领域做出贡献。
雅克-路易·利翁，法国数学家。他在偏微分方程和随机控制等领域做出贡献。
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