ARMA模型。是研究时间序列的重要方法,由自回归模型与移动平均模型为基础“混合”构成。在市场研究中常用于长期追踪资料的研究,如:Panel研究中,用于消费行为模式变迁研究;在零售研究中,用于具有季节变动特征的销售量、市场规模的预测等。
1
在计量经济学的ARMA模型里,如果在
y
t
=
a
+
b
y
t
−
1
+
ε
t
{\displaystyle y_{t}=a+by_{t-1}+\varepsilon _{t}}
里,系数
|
b
|
=
1
{\displaystyle |b|=1}
,那么一个单位根是存在的。其中:
y
t
{\displaystyle y_{t}}
是在t 时刻的变量,b 是斜率系数,
ε
t
{\displaystyle \varepsilon _{t}}
是误差项。