HP滤波 编辑
HP滤波是宏观经济学中用到的时间序列分析方法，尤其在实际经济周期理论中较为常用。HP滤波可以从原始数据中分离出周期性的部分，并得到一条平滑的曲线来表述整个时间序列，即把对短期波动更敏感的数据转成了对长期波动更敏感的表示方式，改变乘数



λ


{\displaystyle \lambda }

可以调整其敏感程度。20世纪90年代，两位经济学家罗伯特·霍德里克和诺贝尔经济学奖爱德华·普雷斯科特发表了这种方法并受到学界欢迎。不过实际上早在1923年惠特克就首次发表了该方法。
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