向量自我回归模型 编辑
向量自我回归模型是一种常用的计量经济模型，由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯提出。它扩充了只能使用一个变量的自我回归模型，使容纳大于1个变量，因此经常用在多变量时间序列的分析上。
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