斯蒂芬·罗斯 编辑
斯蒂芬·阿兰·“史蒂夫”·罗斯是麻省理工斯隆管理学院弗兰科·莫迪利安尼金融经济学教授。他是金融经济学中的几个重要的理论和模型的创立者。罗斯最有名的成就是发展套利定价理论，以及在发展中二项式期权定价模型中扮演重要角色。他是风险中性定价的基本财务概念的创立者之一。1985年，他为考克斯–英格索尔–罗斯利率动态模型的建立做出了贡献。
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套利定价理论，为金融领域中的一个资产定价理论，由经济学家斯蒂芬·罗斯于1976年提出。 APT认为金融资产的预期收益可以模拟为各种因素或理论市场指数的线性函数，对每个因素变化的敏感性则会透过因子特定的Beta系数表达。透过此模型导出的报酬率将用于对资产进行正确定价，即资产价格应等于以模型隐含的利率贴现的预期期末价格。如果价格出现分歧，套利应该使其恢复正常。
套利定价理论，为金融领域中的一个资产定价理论，由经济学家斯蒂芬·罗斯于1976年提出。 APT认为金融资产的预期收益可以模拟为各种因素或理论市场指数的线性函数，对每个因素变化的敏感性则会透过因子特定的Beta系数表达。透过此模型导出的报酬率将用于对资产进行正确定价，即资产价格应等于以模型隐含的利率贴现的预期期末价格。如果价格出现分歧，套利应该使其恢复正常。