Beta系数 编辑
贝塔系数是用以度量一项资产系统性风险的指标，是资本资产定价模型的参数之一。指用以衡量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性的一种证券系统性风险的评估工具。
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套利定价理论，为金融领域中的一个资产定价理论，由经济学家斯蒂芬·罗斯于1976年提出。 APT认为金融资产的预期收益可以模拟为各种因素或理论市场指数的线性函数，对每个因素变化的敏感性则会透过因子特定的Beta系数表达。透过此模型导出的报酬率将用于对资产进行正确定价，即资产价格应等于以模型隐含的利率贴现的预期期末价格。如果价格出现分歧，套利应该使其恢复正常。
套利定价理论，为金融领域中的一个资产定价理论，由经济学家斯蒂芬·罗斯于1976年提出。 APT认为金融资产的预期收益可以模拟为各种因素或理论市场指数的线性函数，对每个因素变化的敏感性则会透过因子特定的Beta系数表达。透过此模型导出的报酬率将用于对资产进行正确定价，即资产价格应等于以模型隐含的利率贴现的预期期末价格。如果价格出现分歧，套利应该使其恢复正常。