随机微分方程 编辑
随机微分方程，是微分方程的扩展。一般微分方程的对象为可导函数，并以其建立等式。然而，随机过程函数本身的导数不可定义，所以一般解微分方程的概念不适用于随机微分方程。随机微分方程多用于对一些多样化现象进行建模，比如不停变动的股价，部分物理现象如热扰动等。
6
图片 0 图片
评论 0 评论
匿名用户 · [[ show_time(comment.timestamp) ]]
[[ nltobr(comment.content) ]]
相关
伊藤微积分得名自日本数学家伊藤清，是将微积分的概念扩展到随机过程中，像布朗运动就可以用伊藤微积分进行分析。主要应用在金融数学及随机微分方程中。伊藤微积分的中心概念是伊藤积分，是将传统的黎曼－斯蒂尔杰斯积分延伸到随机过程中，随机过程一方面是一个随机变数，而且也是一个不可微分的函数。
伊藤微积分得名自日本数学家伊藤清，是将微积分的概念扩展到随机过程中，像布朗运动就可以用伊藤微积分进行分析。主要应用在金融数学及随机微分方程中。伊藤微积分的中心概念是伊藤积分，是将传统的黎曼－斯蒂尔杰斯积分延伸到随机过程中，随机过程一方面是一个随机变数，而且也是一个不可微分的函数。
在统计物理中， 朗之万公式 是一个描述自由度的子集的时间演化的随机微分方程。 这些自由度，通常是那些在与系统的其他变量相比，变化较缓慢的集体变量。 快速变化的变量导致了朗之万公式的随机性。
在统计物理中， 朗之万公式 是一个描述自由度的子集的时间演化的随机微分方程。 这些自由度，通常是那些在与系统的其他变量相比，变化较缓慢的集体变量。 快速变化的变量导致了朗之万公式的随机性。
在统计物理中， 朗之万公式 是一个描述自由度的子集的时间演化的随机微分方程。 这些自由度，通常是那些在与系统的其他变量相比，变化较缓慢的集体变量。 快速变化的变量导致了朗之万公式的随机性。