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鞅中心极限定理
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鞅中心极限定理是
概率论
中的一个定理,对有界的随机变量而言,常见的经典
中心极限定理
是它的特殊情形。经典
中心极限定理
说,在一定条件下,
独立同分布
的
随机变量
之和,乘以适当的标准化因数后,会
随机变量的收敛
标准
正态分布
。而鞅中心极限定理将
独立
假设放宽为:这些随机变量只需构成一个
鞅
中的随机增量。
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